投资组合方法与银行全面风险管理

全面风险管理要求银行从整体资产的角度来计量和管理风险,投资组合是其最为核心的理念。投资组合理论的基本理念是通过分散化投资降低组合的风险,对银行而言,其主要内容包括:风险计量、绩效评估、资本配置、产品定价等。中国银行要实行全面风险管理,应充分发挥“后发优势”,以全面风险管理思想为基础,并结合国内银行业现状,在高级人才培养、数据收集、理论方法以及制度创新等方面不断努力。     

浅析我国商业银行风险管理的现状

国内商业银行的风险管理水平与国际一流银行相比有很大差距。一方面国内商业银行缺乏对风险的系统管理 ,体现在观念、组织结构和风险管理体系上 ;另一方面国内银行在风险管理技术上也明显落后 ,如VAR方法、信用风险模型和RAROC的使用。现代商业银行风险管理的趋势是量化管理和国际监管。国内商业银行只有参照国际监管标准 ,加紧建设内部评级体系 ,发展风险管理的量化技术 ,努力提高风险管理水平 ,才能在激烈的竞争中生存     

全面风险管理框架下商业银行风险预警机制的构建

依据巴塞尔新资本协议所蕴含的银行风险管理原则,将全面风险管理理念引入到商业银行风险预警机制的研究中。结合银行整体风险的控制研究,将各类业务和各种客户承担的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险纳入全面风险管理范畴,根据商业银行风险管理的需求,提出了具有数据采集与整合、风险模拟与分析、结果输出与反馈等功能的风险预警机制,构建面向全面风险管理的商业银行风险预警机制。     

股份制商业银行公司治理与全面风险管理的协同发展研究

随着国有商业银行股份制改革的实施 ,国有商业银行公司治理和全面风险管理问题也成为理论界和银行业界关注的热点。本文在分析了国有商业银行进行股份制改革的公司治理与全面风险管理的关系之基础上 ,提出了适合我国国情的国有商业银行股份制改革的公司治理与全面风险管理协同发展对策。     

基于期权调整利差模型的银行利率风险管理

现实需要推动了期权调整利差(OAS)模型在商业银行利率风险管理中的运用,作为一个现金流量模拟模型,OAS在利率风险管理中具有明显的技术优势.对该模型的运用动因、原理、具体技术和适用性等进行较全面的论述,国内金融业的改革与发展为商业银行运用OAS模型提出了现实需求,在约束条件下银行可以有步骤地进行实践和推广.     

股份制商业银行公司治理与全面风险管理的协同发展研究

随着国有商业银行股份制改革的实施,国有商业银行公司治理和全面风险管理问题也成为理论界和银行业界关注的热点.本文在分析了国有商业银行进行股份制改革的公司治理与全面风险管理的关系之基础上,提出了适合我国国情的国有商业银行股份制改革的公司治理与全面风险管理协同发展对策.     

银行业信用风险与市场风险整合研究

信用风险和市场风险是银行面临的两种极为重要的风险,对它们进行综合的度量和管理是现代银行业全面风险管理的重要内容。我国商业银行应该充分认识到风险整合的重要性,借鉴国际银行业风险管理的最新成果,以RAROC为基础和核心,探索风险综合管理的技术和方法,建立健全现代银行业全面风险管理的理念和体系。     

农业政策性银行呼唤全面风险管理

在新形势下，构筑我国农业政策性银行的全面风险管理体系，显得刻不容缓。     

伊斯兰银行业流动性风险管理探析

流动性风险管理是当前我国金融机构风险管理关注的焦点问题。在伊斯兰教法的约束下,伊斯兰银行的合约特点和经营理念使其流动性风险管理更加复杂。伊斯兰银行在全球金融危机中所受到冲击较小,没有发生流动性危机并保持较快增长速度的主要原因在于伊斯兰银行流动性风险管理的特殊性。伊斯兰教背景是伊斯兰银行的本质特点,伊斯兰银行的流动性风险管理也是伊斯兰道德伦理和文化价值的体现。伊斯兰银行流动性风险管理既有独特优势也面临诸多挑战。     

新巴塞尔协议视角的我国商业银行全面风险管理

新巴塞尔协议的出台和实施,对我国商业银行风险管理提出新的要求。全面风险管理应是我国商业银行的现实选择。虽然在实施方面尚存在障碍,但是为了适应国际竞争的要求,我国银行业必须按照新的要求,尽快实施全面风险管理。要做到这一点,银行的配套改革必须同步进行,以消除实施新协议的各种障碍。     

新协议对商业银行操作风险管理的影响

按照《新资本协议》的要求,中国商业银行在风险管理观念、组织体系、信息系统和数据库等方面还存在比较大的差距。因此,中国商业银行应该尽快建立操作风险管理委员会,构建与信用风险和市场风险相一致的操作风险管理框架,同时建立有效的内部审计体系,以及全面的操作风险管理流程和信息系统,为全面实施新协议操作风险资本框架做好准备。     

我国中小商业银行风险管理策略研究

本文针对中小商业银行风险管理这一热点，对其风险特征和风险来源进行了探析，并在此基础上对我国中小商业银行风险管理提出了综合性的指导性建议，构建了中小商业银行整体风险管理的框架，并研究了商业银行操作风险的标准计量方法。     

福建省住房信贷风险的形成途径分析

立足福建省住房信贷管理的基本现状,分析影响住房信贷需求变化的主要因素,从银行、开发商、个人等方面探讨福建省住房信贷风险形成的基本途径。认为住房信贷是一把双刃剑,潜在风险不可忽视;化解风险需要对银行、开发商、个人进行全方位的风险管理。     

风险补偿:风险管理的创新趋势--对我国银行风险补偿的思考

综观全球金融风险的管理创新,建立和完善风险的补偿机制,已经成为风险管理发展的重要趋势.深刻认识风险补偿的内在属性,改善我国银行的风险补偿,是加强我国金融风险管理的基本途径.为此,需要完善风险定价,风险准备金提取和资本补充三大方式,解决我国银行风险补偿不足的矛盾.     

试论利率市场化对商业银行综合经营的影响

2011年6月,央行宣布同时扩大存贷款利率浮动区间的上下限,7月进一步扩大了贷款利率的浮动下限,这表明我国利率市场化已进入实质性推动阶段。利率市场化会导致存贷利差收窄,挑战商业银行的盈利能力,迫使银行改变原有运营模式,加快综合经营发展步伐。结合我国银行业近年来综合经营发展历程,深入分析了非银行金融行业在利率市场化进程中将面临的机遇和挑战,以及商业银行开展综合经营对其化解利率市场化冲击的重要作用。     

商业银行声誉风险管理流程研究

声誉风险管理流程是商业银行实现声誉风险管理目标过程中所制定的计划、选定的方法、确定的步骤等各项工作的总和,是提高商业银行声誉风险管理能力、效率的有效手段。目前,商业银行声誉风险管理流程不仅不规范而且不节约,已严重影响声誉风险管理的效果。所以,应根据我国商业银行的实际,结合声誉风险管理特点,实现商业银行声誉风险管理流程的完善和再造。     

论我国商业银行信用风险管理体系的构建

信用风险是商业银行在经营活动中面临的主要风险。随着我国金融开放程度的加深,银行业的信用风险有日益加剧的倾向。在国际银行业信用风险管理日趋量化、系统化、信息化、动态化、综合化和法制化的新趋势下,我国很有必要从中汲取先进经验,开发出适用于我国的信用风险管理模型,并着力于拓宽征信渠道、健全信用管理机构、构建商业银行对个人和企业的信用评价体系及完善信用风险管理的法律体系。     

商业银行信用风险管理

针对商业银行风险管理问题,采用归纳分析的方法,分析了银行信用风险管理机制、风险管理流程等,提出要建立健全内部控制体系、呆账准备金制度、信用评价体系等建议。研究结果对提高商业银行信用风险管理水平有指导意义。     

金融危机下我国商业银行竞争环境分析

金融危机的出现对于我国商业银行发展产生了一定的冲击,而且在国内它们还要直接面对在中国本土开展业务的外资银行的竞争.所以,我国的商业银行必须要全面分析自身所处的竞争环境,借用竞争情报管理等先进的手段来营造更为有利于自身发展的氛围,取得更为有利的发展空间.