新形势下商业银行风险管理

本文首先分析了新形势下风险管理对于商业银行的作用和意义,接着指出了目前商业银行风险管理的现状、存在问题及其原因,最后从商业银行内部提高风险辨识和防范能力、建立健全风险管理体系以及金融创新等三个方面提出了加强和改善措施。     

商业银行全面风险管理体系及其在我国的构建分析

对商业银行面临的主要风险进行了全面分析,对我国商业银行风险管理中存在的风险管理操作流程不规范、内部治理结构不健全等问题,提出了营造良好的外部环境、完善公司治理、加强风险控制评估、建立科学的风险管理模型等构建商业银行全面风险管理体系的思路.     

商业银行声誉风险管理组织体系的构建

现行的商业银行声誉风险管理组织体系构建存在着较多的问题:对构建组织体系重视不够、组织架构仍不健全、职责界定尚不明晰、战略落实部门分散、声誉风险管理方面专业人才较少、信息系统尚不畅通、基层分支机构在声誉风险管理中组织缺位等。构建体现商业银行声誉风险管理特定要求的组织体系,要坚持一定的内在性原则:全覆盖原则、独立性原则、资源共享性原则、一致性与权威性相结合原则、集中性与分散性相统一原则等。商业银行声誉风险管理除了通过一系列的管理程序和处理办法实施以外,还要依照国际惯例与国内监管机构的要求在内部组织体系设置上有合理的安排,并充分体现商业银行声誉风险独具的特殊性以及在组织体系构建上的个性化要求:进一步发挥董事会在声誉风险管理组织体系中的战略性作用;充分发挥各职能部门在声誉风险管理方面组织体系中的主体作用;深化现行的商业银行声誉管理组织体系改革,建立集中与分散相结合的矩阵模式的组织管理体系;积极培育声誉风险管理的专业人才;构建高效的信息沟通渠道;强化与完善基层分支机构声誉风险管理职能。     

构建商业银行操作风险管理框架研究

有效的操作风险管理框架是商业银行稳健经营的关键因素。现结合《新资本协议》构建以操作风险概念的界定、操作风险管理组织结构、操作风险管理战略和管理政策、内部风险管理文化和外部监督等方面组成的商业银行操作风险的基本框架，操作风险管理流程体系是核心，其它几方面是操作风险管理流程体系有效运作的基础。     

浅析我国商业银行风险管理的现状

国内商业银行的风险管理水平与国际一流银行相比有很大差距。一方面国内商业银行缺乏对风险的系统管理 ,体现在观念、组织结构和风险管理体系上 ;另一方面国内银行在风险管理技术上也明显落后 ,如VAR方法、信用风险模型和RAROC的使用。现代商业银行风险管理的趋势是量化管理和国际监管。国内商业银行只有参照国际监管标准 ,加紧建设内部评级体系 ,发展风险管理的量化技术 ,努力提高风险管理水平 ,才能在激烈的竞争中生存     

我国商业银行利率风险管理策略

当前,随着我国利率市场化进程的加快,商业银行面临的利率风险也正在加大,这对商业银行的利率风险管理提出了更高的要求。在利率市场化条件下,利率风险将成为商业银行面临的主要风险之一,并对商业银行的经营管理产生重大影响。面对利率市场化带来的挑战,我国商业银行应参照巴塞尔委员会利率风险管理原则,建立和完善利率风险管理体系,积极借鉴国际银行业风险管理策略,全面提升利率风险管理水平。     

论我国商业银行国别风险预警机制的建立

中国银监会发布的《银行业金融机构国别风险管理指引》明确要求下一步将严格对金融机构国别风险进行监管,加上近几年国际上接连发生的国别风险事件,我国建立商业银行国别风险管理预警机制实属必然,且十分必要。因此,在分析引发国别风险因素的基础上,探索商业银行国别风险的预警指标、管理方法和应对措施则是当前各家跨国商业银行加强国别风险管理首要任务。建立商业银行国别风险管理预警体系,需要注意以下方面:注重国别风险静态与分析前提下的动态变化;实现国别风险单一地区评估下的跨域比较;建立国别风险信息国内协调下的海外交流;强化国别风险对内监管机制下的对外监测;加强国别风险内外环境变化下的技术升级等。     

利率市场化下商业银行风险管理

我国利率市场化已经持续进行了18年,目前只剩下存款利率上限还未完全放开。通过以我国上市商业银行实际为例,在分析评估利率风险、信用风险主要表现和变化趋势基础上,对利率市场化下银行风险管理提出了健全利率风险管理体系、提升利率风险管理技术、提高定价能力和发展中间业务等建议,将利率风险降至最低,不断完善银行风险管理。     

商业银行声誉风险管理流程研究

声誉风险管理流程是商业银行实现声誉风险管理目标过程中所制定的计划、选定的方法、确定的步骤等各项工作的总和,是提高商业银行声誉风险管理能力、效率的有效手段。目前,商业银行声誉风险管理流程不仅不规范而且不节约,已严重影响声誉风险管理的效果。所以,应根据我国商业银行的实际,结合声誉风险管理特点,实现商业银行声誉风险管理流程的完善和再造。     

商业银行风险管理信息系统的内部审计

按照风险识别、量化、控制和监测四个阶段,研究商业银行风险管理信息系统内部审计的主要内容、相关方法及应注意问题。分析结果表明:内部审计应在了解风险管理流程、掌握风险管理技术基础上,定期、主动地对风险管理体系各个组成部分和环节进行独立的、全面的审查和评价,成为商业银行经营过程中一项独立、客观、公正的风险约束与评价机制。     

论我国商业银行信用风险管理体系的构建

信用风险是商业银行在经营活动中面临的主要风险。随着我国金融开放程度的加深,银行业的信用风险有日益加剧的倾向。在国际银行业信用风险管理日趋量化、系统化、信息化、动态化、综合化和法制化的新趋势下,我国很有必要从中汲取先进经验,开发出适用于我国的信用风险管理模型,并着力于拓宽征信渠道、健全信用管理机构、构建商业银行对个人和企业的信用评价体系及完善信用风险管理的法律体系。     

论银行对集团客户的信用风险及其管理制度建设

信用风险历来是银行业予以高度注意防范的风险,而集团客户鉴于其规模大、业务量多的特殊性,使得银行对其信用风险的管理必须更加谨慎和到位。集团客户信用风险的产生既有其内部原因,又有来自外部的诸多因素,要更好地防范其信用风险,就应加强对授信额度、关联交易、信息披露、内部监管等方面的制度建设。     

我国商业银行国际结算业务风险成因与防范

国际结算业务作为商业银行的重要业务,在银行的经营管理中具有举足轻重的地位.目前由于我国银行在国际结算业务中信用信息管理滞后,涉外单据审核制度存在缺陷,结算规则较为复杂,面临市场波动时经验不足,从而加剧了银行的信用风险、操作风险以及市场风险和汇率风险.因此,我国银行应当建立完善的信用信息管理系统,对结算对象进行信用调查与审核,健全涉外单据审核机制,完善结算业务规程,建立风险调查和反馈制度,以在最大程度上防范国际结算业务中的风险.     

市场约束与我国商业银行信贷风险控制

风险管理能力是商业银行的核心价值所在,对商业银行来讲,控制风险就是创造价值。而加强商业银行信贷风险的市场约束是有效控制信贷风险的关键所在。文章从信息披露制度、信用评级制度及市场退出制度三个方面阐述了市场约束得以发挥的前提条件、实施的主要手段及重要制度保障。     

商业银行防范与化解信贷风险的对策分析

我国商业银行的信贷风险是显而易见的。长期以来在体制上,由于政府、企业和银行关系扭曲,缺乏有效的内控机制和风险防范措施,致使信贷风险不断堆积,潜伏的危机因素不容忽视。特别是不断增长的不良资产,已成为商业银行当前要解决的突出的问题。防范和化解这种信贷风险,需要从以下几方面着手:建立完善管理体制,构筑风险防范屏障;前移风险管理关口,建立风险预警机制;讲求信贷经营策略,有效处理信贷风险;正确运用法律手段,依法防范化解风险。     

我国上市区域性股份制商业银行的信用风险预警模型及实证研究

信用风险特别是信贷风险,是我国上市区域性股份制商业银行当前面临的主要风险。因此,如何构建恰当的信用风险模型来预测信用风险的大小从而避免这类风险的发生,对我国上市区域性股份制商业银行来说就显得尤为重要。信用风险预警模型将影响信用风险的多种因素通过所考察的指标自身的变化来反映,考察的因素较为全面,模拟较为准确,这对于商业银行的信贷风险管理具有一定的应用价值。     

绿色信贷业务的利益分析及制度完善

绿色信贷业务涉及贷款人、借款人和监管者这三种直接的利益主体。在绿色信贷业务中,各利益主体的利益追求与商业银行环境风险管理、可持续金融及企业社会责任的目标取向存在共生共荣的关系。作为绿色信贷实行的桥梁,环境信息公开和共享情况直接影响绿色信贷的执行效果。建立“绿色银行”评价机制,鼓励银行开发针对中小企业的绿色金融产品,是完善我国绿色信贷制度有效的利益“抓手”。     

美国银行信用风险与宏观经济变量的实证研究

以2005年到2012年美国综合银行不良贷款的相关数据为样本，对影响美国银行信用风险的宏观经济变量进行实证检验。研究结果表明：美国综合银行的信用风险水平比较高，其信用风险水平与失业率有着显著的强正相关关系，而与 GDP增长率、消费者物价指数增长率、生产者物价指数增长率和广义货币增长率无关。实际上，美国银行业的信用风险经过金融衍生品分散转化后并没有消除，只是被隐藏起来了，并且逐步累积。有鉴于此，提高我国银行业信用风险管理水平措施包括：一是着重研究宏观经济波动以及政策的实施对信用风险的影响；二是提高就业率，保持宏观经济环境的良好状态；三是借鉴西方发达国家较为成熟的理论体系，形成适合我国的风险管理控制方法；四是提高对住房贷款业务的风险认识；五是重视信用文化建设和银行信用制度创新。     

福建省住房信贷风险的形成途径分析

立足福建省住房信贷管理的基本现状,分析影响住房信贷需求变化的主要因素,从银行、开发商、个人等方面探讨福建省住房信贷风险形成的基本途径。认为住房信贷是一把双刃剑,潜在风险不可忽视;化解风险需要对银行、开发商、个人进行全方位的风险管理。     

青岛市商业银行消费信贷风险防范研究

随着青岛市个人信用消费的不断扩大,消费信贷的比重不断提高,在整个市场个人信用制度不完善的情况下,银行个人信贷风险凸现。分析青岛市商业银行消费信贷的总量及内部结构,可见消费信贷的潜在风险来自于消费者、银行和制度三方面。可采取的防范措施为:从银行自身角度建立风险内部评估体系、健全风险管理体系,从外部环境角度建立青岛市个人信用信息系统、完善消费信贷风险转移机制、健全消费信贷法律法规体系等。