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1.
国际汇率理论发展的世纪回顾与展望   总被引:6,自引:1,他引:5  
汇率问题一直是世界经济中的热点问题 ,在经济全球化的趋势下 ,各国只有安排合理的汇率制度 ,制定恰当的汇率政策 ,才可能实现本国经济的内部均衡与外部均衡。而各国政府要做到这一点 ,则需要汇率理论的指导。本文对上一世纪具有重要影响的主要的汇率理论进行了回顾 ,并对汇率理论的最新发展作了简要的展望  相似文献
2.
汇率行为的混沌性及其分形维描述   总被引:5,自引:0,他引:5  
汇率是一国经济研究的重要变量,在较大程度上影响着一国的对内均衡和对外均衡。越来越多的研究表明,汇率变动呈现出非线性特征。近年来,涌现出越来越多的非线性分析理论与方法,混沌理论便是其中一种。将混沌理论中的混沌与分形运用到汇率预测与汇率控制中,是汇率研究的一个重要分支。  相似文献
3.
汇率协整分析的理论基础与技术方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
汇率是影响宏观经济运行的重要变量。布雷顿森林体系解体后 ,汇率波动频繁 ,起伏不定 ,在此背景下 ,对汇率与其它宏观经济变量关系的分析及在此基础上进行的汇率行为描述和预测就成为金融领域研究的热点和难点。汇率理论的发展历程较长 ,产生了最有影响力的几种汇率理论 ,特别是货币主义汇率理论自上世纪后半期以来被广为研究和使用。在此基础上学者们提出了当前被广泛使用的汇率协整分析技术。它包括单位根检验和协整关系的估计以及误差校正模型的建立。实践说明汇率协整分析与汇率决定理论之间有着紧密的联系  相似文献
4.
基于混沌分析的人民币兑美元汇率行为研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
布雷顿森林体系解体后,汇率行为变得越来越复杂.传统汇率理论对于汇率实际变动情况解释能力不强,汇率混沌理论成为研究汇率行为的一个新的发展方向.利用混沌分析的系列方法,包括相空间重构技术、R/S分析方法、相关维与Lyapunov指数分析方法对人民币兑美元汇率行为进行研究.研究结果表明,人民币兑美元汇率具有趋势增强性,波动呈现集群性.同时,人民币兑美元汇率行为是一个混沌系统,具有对初始条件存在敏感依赖性的混沌特征,因此混沌分析只适合进行短期预测.  相似文献
5.
利率市场化对各经济主体及相关变量的效应分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
探讨了人民币利率市场化对企业、银行和居民等经济主体可能带来的冲击 ,研究了其可能对储蓄、投资、投资效益、通货膨胀以及汇率等经济变量造成的影响  相似文献
6.
IPO承销商托市行为及其研究方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
新股的高初始收益率一直是IPO(首次公开发行)研究领域的一个热点问题。20世纪80年代至90年代早期,学术界都是从发行价偏低(即IPO抑价发行)来解释这一异常现象的,但是自从Ruud提出承销商托市的观点后,学者们便开始从上市后的首日价格过高方面展开研究。文章对承销商托市的具体行为,其与新股折价发行的关系以及托市动机进行了阐述,并探讨了分别基于托市交易数据和后市异常现象的承销商托市行为的研究方法。  相似文献
7.
汇率预测的理论与方法及其最新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
总结了众多国内外学者在汇率预测方面的理论及其研究方法。通过对传统的统计方法与非参数方法的比较分析,得出结论:大多数传统的时间序列模型是线性的,不能抓住非线性时间序列数据的内在特征。而相对于传统的预测模型而言,非参数方法能发现观察结果和输入数据的关系,不需要事先确定模型,其拟合结果能更好的捕捉汇率的动态特征与走势。  相似文献
8.
人民币汇率目标区制度:理论基础与模式选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
布雷顿森林体系解体后,大多数主要汇率都倾向于更加灵活的浮动汇率制度,结合了固定汇率制和自由浮动汇率制各自优点的目标区制度应运而生。在金融深化背景下,人民币汇率制度必将朝着富有弹性的方向发展,汇率目标区是人民币汇率制度改革的可行选择方向。文章按照汇率目标区理论发展的顺序,详细分析了各种研究汇率目标区的理论及其模式。并结合中国的实际情况,提出人民币实行汇率目标区制度的模式选择。  相似文献
9.
在目前中国普遍缺少违约概率和回收率等历史数据的情况下,简约定价模型模拟出的理论价格与市场价格吻合得较为理想,这说明简约定价方法能够较好的反映短期企业债券的内在价值。而且市场对中长期企业债券的不同信用风险的定价信息理论上也可以用类似的方法得到(如中长期企业债券的风险定价可以用中长期的国债作为计量的参照物,其计算程序与短期的一致)。  相似文献
10.
谢赤  刘薇  吴晓 《湘潭大学学报》2005,29(6):103-106
最佳套期保值比率(OHR)的估计方法一直是金融工程理论研究的核心问题,从最开始的幼稚法到JSE法 以及随后的很多其他改进方法,保值效率都有不同程度的提高。使用包含误差修正结构的GARCH模型估计外汇 (澳大利亚元)期货的套期保值比率。通过效率比较,证实该模型所得到的套期保值比率比起传统方法都具有更好 的降低风险能力。  相似文献
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